如何从时间序列数据中得到未来的预测值

syedghouri68

你好

我是一个星期大的快速矿工用户，在开发时间序列模型方面面临困难。到目前为止，我已经使用R大约6个月了，并且成功地将R脚本与rapidminer集成在一起，没有任何麻烦。

在R中，我们有一个预测函数，它允许我们设置要预测的未来时期和模型变量，然后使用给定未来时期的预测值。这正是我在rapidminer中集成的，并使用ARIMA模型得到预测值。

我的问题是，在不集成R脚本的情况下，如何在rapidminer中使用ARIMA获得预测值。我在网上看到的大多数例子只对训练数据进行模型评估。简单来说，我的历史每周数据是

周单位

week1 20

week2 35

week3 27

week4 12

……

week500 43

我需要预测值

week501吗?

week502吗?

week503吗?

…

week552吗?

我提到的链接:

http://www.simafore.com/blog/bid/109175/Time-Series-Forecasting-using-RapidMiner-for-cost-modeling-2-of-2

https://www.youtube.com/watch?v=w0vSSEq2bn0

谢谢你！

Thomas_Ott

那么你会喜欢这个p q d的优化过程。确保您也安装了Fin/Econ扩展，它会提取一些示例数据。这个过程围绕AIC进行优化。

<？xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <过程version = " 7.4.000”>
> <上下文
<输入/ >
<输出/ >
<宏/ >
> < /上下文


<过程扩展= " true " >








< /操作符>



<列出关键= " rename_additional_attributes " >





< / >列表
< /操作符>



< /操作符>

“参数”<列表键= >



< / >列表
<过程扩展= " true " >



< /操作符>



< /操作符>



< /操作符>


用不同的(p,d,q)拟合ARIMA模型
< /操作符>





< /操作符>

<列出关键= "日志" >




< / >列表
< /操作符>











> < /过程
< /操作符>












查看来自公共站点的经济时间序列数据(自动提取)并在R扩展中集成ARIMA 
图表数据。识别所有属性的异常观察值:日低，日高，日开，日关，日关调整值，日卷
找到ARIMA的优化参数(迭代，花时间!!)对ARIMA模型使用R扩展<br>对于这个演示数据，我们将ARIMA(3,1,3)作为最佳拟合<br/>选择最佳拟合模型:检查Log结果，按AIC<br/>排序，找到p, d, q对应的min AIC的值
应用ARIMA(3,1,3)预测未来5天收盘价<br>
> < /过程
< /操作符>
> < /过程

Thomas_Ott

你好,

在Series Extension中还没有原生的ARIMA操作符。但是，您可以尝试调整附带的过程。这个过程来自Bala和Vijays关于在RapidMiner中基于先前的时间序列模式预测点值的书。

在训练数据上使用ARIMA，您可以将ARIMA R脚本嵌入到滑动窗口验证操作符中并测试性能。

<？xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <过程version = " 7.4.000”>
> <上下文
<输入/ >
<输出/ >
<宏>
宏观> <
> <关键层> < /关键
5 <价值> < /值>
宏观> < /
宏观> <
<键> > < /关键象征
< >价值XOM < /值>
宏观> < /
宏观> <
<键> start_date关键> < /
<价值> 2016-01-01 < /值>
宏观> < /
宏观> <
<键> end_date关键> < /
<价值> 2017-03-21 < /值>
宏观> < /
< /宏>
> < /上下文


<过程扩展= " true " >








< /操作符>



<列出关键= " set_additional_roles " / >
< /操作符>



<列出关键= " rename_additional_attributes " / >
< /操作符>



< /操作符>


<列出关键= " filters_list " / >
< /操作符>




< /操作符>



< /操作符>


<列出关键= " additional_macros " / >
< /操作符>

<列出关键= " function_descriptions " >

< / >列表
< /操作符>




< /操作符>


< /操作符>

“参数”<列表键= >
<参数键= " SVM。kernel_gamma“价值= "(0.001;1000;6;对数)" / >

< / >列表
<过程扩展= " true " >





<过程扩展= " true " >



< /操作符>





> < /过程
<过程扩展= " true " >

<列出关键= " application_parameters " / >
< /操作符>



< /操作符>









> < /过程
< /操作符>


<列出关键= "日志" >



< / >列表
< /操作符>









> < /过程
< /操作符>





<过程扩展= " true " >




< /操作符>





> < /过程
<过程扩展= " true " >

<列出关键= " application_parameters " / >
< /操作符>



< /操作符>









> < /过程
< /操作符>




<过程扩展= " true " >



< /操作符>

<列出关键= " application_parameters " / >
< /操作符>

<列出关键= " function_descriptions " >

< / >列表
< /操作符>

<参数键="attribute_name"值="预测(标签)"" / >
<列出关键= " set_additional_roles " / >
< /操作符>


<参数键="属性" value="预测(标签)"" / >
< /操作符>



< /操作符>













> < /过程
< /操作符>




















> < /过程
< /操作符>
> < /过程

syedghouri68

非常感谢您的回复。

我设法用一些恒定的p和q值来拟合ARIMA。然而，我很难尝试p和q的不同组合，因为我必须手动完成。

赛义德

syedghouri68

哇。太好了。

非常感谢你的帮助。

赛义德