时间序列的超前滞后效应|如何发现相互关系?

eldenosoeldenoso 成员职位:65贡献我
2018年12月编辑 在帮助

你好,

目前，我正试图找到不同时间序列之间的相关性。在我的情况下，时间序列可能会相互转移，因此时间序列之间可能的相关性也会被转移。
我的问题是，交叉相关性或自相关性在这里是否正确(我也读到过雨流可以做这项工作?!)如果有，是否有相关的操作?我在RM中找不到交叉或自相关函数。

谢谢你的帮助。

菲利普:-)

编辑:
如果没有这样的操作符，也许有一种方法可以使用优化参数操作符，其中两个时间序列被移动(有这样的操作符吗?)，直到两者之间达到最高的相关性，以便最终它们是同步的。

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答案

  • sgenzersgenzer 12管理员，版主，员工，RapidMiner认证分析师，社区经理，成员，大学教授，PM版主职位:2959年社区经理

    嗯，好问题。@tftemme？

  • Telcontar120Telcontar120 主持人，RapidMiner认证分析师，RapidMiner认证专家，会员职位:1635年独角兽

    你可以使用一个滞后级数算子，但我不认为有什么东西可以自动搜索并找到最好的自相关性。但是正如您所建议的，您可以使用Lag操作符并将其放入循环中，然后生成相关性并记录这些相关性以找到最佳值。

    布莱恩·T。
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    sgenzer
  • tftemmetftemme 管理员、员工、RapidMiner认证分析师、RapidMiner认证专家、RMResearcher、会员职位:164RM研究

    嗨,菲利普,

    市场上的值系列扩展具有算子自相关变换算子，它计算不同滞后的自相关系数。在使用此方法之前，您必须使用Data to Series Operator将ExampleSet转换为SeriesObject，并且在转换之后，您必须使用Series to Data Operator将其转换回来。

    正如Brian正确地提到的，您还可以使用来自Series扩展的Lag Series Operator来计算滞后值并自行计算相关性。

    希望这能帮到你，

    最好的问候,
    费边

    sgenzer
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