帮助:FFT图表的金融未来移动平均

fede72bari

亲爱的所有,

我是一个很棒的快速矿工新手。我需要在金融工具的时间序列中提取主导周期(频率峰值)，在标准普尔未来的例子中，1分钟时间框架的烛台。我之前计算了每分钟的平均价格(高+低)/2，然后是10个周期(分钟)的移动平均线，以消除一些噪音。然后我计算了FFT。计算生成频率，但不考虑时间戳列，因为存在没有交换的时间范围(星期六，星期一，晚上…)，并且它们不必计算缺失值或零值。说到这里，我有几个问题。生成的FFT如下面的截图表所示，在FFT幅度上，由于某些组件的幅度比其他组件高，因此它已应用了日志



如果我将FFT频谱显示为直方图，我将得到以下结果:



形状可能是连贯的，但X轴和Y轴上的标签看起来是颠倒的。我选择作为值列“HL/2_filtered_amplitude”，我期望的是这个字段是Y轴。第一个问题是

Q1:为什么轴是倒的?

和

问题2:尽管有标签，直方图真的在Y上显示频谱的幅度，在X上显示频率吗?

注意，如果我更改values columns字段并选择“frequency”列，我将得到一个扁平的直方图。



Q3:我如何用直方图正确地确定FFT振幅?

如果我改变图表的类型，例如线条，并在Y和X上设置适当的列，我会得到一些非常不同的东西，并且具有意想不到的形状




问题4:这个图表是否正确地显示了X轴和Y轴?

另一个大问题是频率解释:假设

1.我没有声明时间戳列
2.这些值以1分钟的时间间隔给出
3.我不知道考虑的样本数量
4.我检查了“计算频率”选项

问题5:频率斧上的数字代表什么?将N值解释为周期1/N分钟是否正确?

非常感谢，如果我可以提供一个链接下载项目。